¿Cuáles son los diferentes tipos de software de comercio automatizado?

El software comercial automatizado puede clasificarse según el mercado que comercializa o según el tipo de usuario. Los tipos de mercado generales son acciones, materias primas y divisas. Los usuarios son comerciantes individuales o grandes fondos comerciales. Los comerciantes individuales a menudo usan software minorista y los fondos desarrollan el suyo propio.

Los fondos negocian acciones, divisas y futuros de materias primas utilizando algoritmos que han desarrollado e incorporado a su software de negociación automatizado. La mecánica exacta de estos algoritmos está cuidadosamente protegida. Los fondos de comercio de acciones con frecuencia usan los llamados algoritmos de impulso, a menudo combinados con el comercio de pares. Los algoritmos Momentum aprovechan los cambios a corto plazo y de alto volumen de precios. El comercio de pares significa seleccionar dos acciones en el mismo sector, luego comprar las más fuertes y acortar las más débiles.

Los fondos de comercio de divisas pueden utilizar algoritmos basados ​​en la detección de expansión de precios y volatilidad en una dirección. Las características de distribución de precios del mercado de divisas permiten que este enfoque tenga éxito, mientras que es marginal en el comercio de acciones. El comercio de impulso se utiliza en algunos softwares de comercio automatizado que los fondos usan para negociar futuros de granos. Al menos un fondo utiliza la física de la dinámica de fluidos para negociar futuros del mercado de valores.

El software minorista, por el contrario, tiende a ofrecer una apariencia bonita en la pantalla de la computadora, combinada con la capacidad de realizar varios pedidos simultáneamente con solo presionar un botón de la pantalla, y afirmar que este es un software comercial "automatizado". Todavía se requiere que el operador controle el mercado, decida qué acciones, futuros o monedas pertenecen a su canasta negociada con botones, y luego decide cuándo ingresar al comercio. Algunos softwares minoristas ofrecen una interfaz de codificación que el operador puede usar para escribir y probar sus propios algoritmos.

Otra variedad de software de comercio minorista automatizado se conoce como comercio de caja negra. Los algoritmos utilizados por el software no se revelan al comprador, y a menudo no se le brinda una oportunidad adecuada para probar si el software es realmente rentable. Se pide a los compradores que acepten con fe que el software ha sido rentable en el pasado y lo será en el futuro. Los sistemas de negociación de caja negra se ofrecen para negociar acciones, futuros de materias primas y divisas.

Los fondos que utilizan software de comercio automatizado lo prueban ampliamente. Utilizan las pruebas bootstrap y Monte Carlo para ver si el sistema es rentable en el laboratorio. Cuando encuentran algoritmos que tienen éxito en su régimen de prueba, lo prueban en tiempo real. El software generado por fondos controla todos los aspectos del comercio: determina cuánto comerciar, qué comerciar y cuándo comerciar, y coloca las órdenes directamente en el intercambio. Un comerciante individual necesita emular la estrategia de prueba de los fondos para tener perspectivas razonables de operar de manera rentable.